Kaj so modeli finančnih faktorjev?

Video: Kaj so modeli finančnih faktorjev?

2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 00:23

Faktorski modeli so finančni modeli ki vključujejo dejavniki (makroekonomske, temeljne in statistične) za določitev tržnega ravnotežja in izračun zahtevane stopnje donosa. Maksimizacija presežnega donosa, tj. alfa (α) (o tem bo obravnavan v zadnjem delu tega članka) portfelja.

Kaj je potem faktorski model v financah?

Faktorski model . Matematični izračun obsega makroekonomskih dejavniki vpliva na vrednostne papirje v portfelju. Statistični faktorski model poskuša razložiti tveganja, ki so značilna za naložbo. Temeljno faktorski model obravnava tveganja za industrijo ali trg, ki lahko vplivajo na portfelj.

Kasneje se postavlja vprašanje, kaj je model z enim faktorjem? Samski - faktorski model . A model varnostnih donosov, ki priznava samo eno skupno faktor . The en sam faktor je običajno tržni donos.

Ali je CAPM na ta način enofaktorski model?

Tisti- faktorski model , ki se imenuje cena kapitala model ( CAPM ), je bil razvit v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. CAPM dodaja a en sam faktor k enačbi: tveganje, merjeno s standardnim odklonom. PROMOVIRAN. CAPM trdi, da bolj kot je delnica tvegana, večji je njen pričakovani donos.

Kaj je model Barra?

The Barra Analiza dejavnikov tveganja je večfaktorska model , ustvaril Barra Inc., ki se uporablja za merjenje celotnega tveganja, povezanega z vrednostnim papirjem glede na trg. Barra Analiza dejavnikov tveganja vključuje več kot 40 podatkovnih meritev, vključno z rastjo dobička, prometom z delnicami in visoko oceno dolga.

Priporočena:

Kdo je ustvaril teorijo dveh faktorjev?

Frederick Herzberg

Kaj je resna omejitev finančnih kazalnikov?

Nekatere omejitve finančnih količnikov so naslednje: (1) Koeficienti temeljijo na računovodskih številkah, navedenih v računovodskih izkazih. Vendar pa so računovodske številke same po sebi predmet pomanjkljivosti, približkov, raznolikosti v praksi ali celo do neke mere manipulacije

Kaj je številčnost faktorjev?

Število dejavnikov je bogastvo virov držav. V dvofaktorskem modelu, kjer sta dejavnika kapital in delo, je številčnost faktorjev enega naroda opredeljena z relativno obdarjenostjo kapitala z delom v državi glede na drugo državo ali narode

Kaj je namen matrike EFE za vrednotenje zunanjih faktorjev?

Matrična metoda zunanjega vrednotenja faktorjev (EFE) je orodje strateškega upravljanja, ki se pogosto uporablja za oceno trenutnih poslovnih razmer. Matrika EFE je dobro orodje za vizualizacijo in prednostno razvrščanje priložnosti in groženj, s katerimi se sooča podjetje. EFE Matrix je analitična tehnika, povezana s SWOT analizo